Контрольна робота з дисципліни �

Megacartao

ИЦ "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (Варіант 2)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Фінанси arrow Управління фінансовими ризиками arrow Контрольна робота з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (Варіант 2)
Код

DM-1620
Содержание

ЗАДАЧА 1
Банк розглядає три можливих інвестиційних проекти на наступний рік. Кожний проект розрахований на 1 рік, а доходи від нього залежать від стану економіки в наступному році. Орієнтовані оцінки доходності наведено нижче:

 Стан економіки   Ймовірність    Прогнозована дохідність, %   
 А  В   С 
 Спад  0,25  11  10   15 
 Середній рівень   0,5  14  12  13
 Найвищий рівень   0,25  17  19  11

Необхідно:
1. Розрахувати очікувану доходність кожного проекту, дисперсію, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.
2. Проранжуйте альтернативи, виходячи з: 1) очікуваної доходності; 2) ризику.
3. Яку альтернативу Ви оберете?
ЗАДАЧА 2
На матеріалі попереднього завдання припустимо, що банк збирається вкласти третину коштів в кожний проект.
Необхідно визначити:
1. Яка очікувана доходність портфелю?
2. Якою є дисперсія і середнє квадратичне відхилення?
3. Якими є коефіцієнти коваріації і кореляції для проектів А і В, а також А і С?
ЗАДАЧА 3
За даними минулих періодів акції А і В мали наступні дивіденди і ціни в дол.

 Рік     А    В 
 Дивіденд   Ціна в кінці року   Дивіденд   Ціна в кінці року
 1997   -  32,50  -  53,75
 1998  4,00  26,00  3,40  45,50
 1999  4,20  27,00  3,65  48,75
 2000  4,40  20,25  3,90  61,75
 2001  4,60  27,25  4,05  54,50
 2002  4,95  28,25  4,25  55,25

Необхідно:
1. Підрахувати фактичну доходність акції за кожний рік.
2. За умови, що портфель складається на 40 % з А і на 60 % з В (структура балансування на кінець року) визначити доходність портфелю за кожний рік.
3. Вирахувати середнє квадратичне відхилення доходності кожної акції і портфелю.
ЗАДАЧА 4
До портфелю (умова попереднього завдання) добавте акцію С. Яка за минулі періоди мала наступні дивіденди і ціни в дол.

 Рік           С 
 Дивіденд   Ціна в кінці року
 1997  -  23,40
 1998  2,85  23,90
 1999  2,95  31,50
 2000  3,05  27,20
 2001  3,15  32,25
 2002  3,25  26,00

Необхідно:
1. За умови, що акції А, В і С мають однакову вагу в портфелі, визначити як це вплине на доход портфелю і середньоквадратичне відхилення.
2. Нехай структура портфелю змішана: А – 30 %, В – 30 %, С – 60 %. Як зміниться середній очікуваний доход і середньоквадратичне відхилення. Поясніть ці зміни.
3. Якому портфелю Ви віддали б перевагу? Чому?
ЗАДАЧА 5
За минулі періоди акції А і В мали такі дивіденди і ціни:

 Рік    А     В  
 Дивіденд   Ціна в кінці року  Дивіденд   Ціна в кінці року
 1997   -  13,25  -  22,37
 1998  1,40  9,95  2,20  17,50
 1999  1,75  14,00  2,40  19,30
 2000  1,85  17,75  2,65  35,52
 2001  1,40  13,85  3,75  22,70
 2002  1,20  17,70  3,05  28,00

Необхідно:
1. За умови структури портфелю 50*50, визначити:
а) доходність портфелю по рокам;
б) середній доход для кожної акції;
в) середнє квадратичне відхилення для кожного інструмента портфелю;
г) коефіцієнт кореляції.
2. Якщо на основі випадкової вибірки збільшити кількість акцій, то як зміниться ризик портфелю?
Література

Количество страниц

15
Дата размещения

2014
Цена

100.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (Варіант 2) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:




Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: �����������, 18 ������ 2019 04:32
https://start-sport.com.ua

www.optiontradingstrategies.net