Офис в 7 минутах от

  Дорогожичи 

Контактная информация: (097) 365-63-19   (050) 837-45-65

        (044) 537-17-27

E-mail: [email protected]   alt

График работы: понедельник - пятница - с 10-00 до 18-00
суббота - с 10-00 до 13-00
воскресенье - выходной

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Услуги

Мы оказываем широкий спектр информационных услуг, максимально учитывая требования заказчика

далее

Оформить

Воспользуйтесь формой заказа дипломной работы, курсовой, контрольной или другого задания online

далее

Ваши отзывы

Поиск готовых работ

Контрольна робота з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (Варіант 2)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Фінанси arrow Контрольна робота з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (Варіант 2)
Код

DM-1620
Содержание

ЗАДАЧА 1
Банк розглядає три можливих інвестиційних проекти на наступний рік. Кожний проект розрахований на 1 рік, а доходи від нього залежать від стану економіки в наступному році. Орієнтовані оцінки доходності наведено нижче:

 Стан економіки   Ймовірність    Прогнозована дохідність, %   
 А  В   С 
 Спад  0,25  11  10   15 
 Середній рівень   0,5  14  12  13
 Найвищий рівень   0,25  17  19  11

Необхідно:
1. Розрахувати очікувану доходність кожного проекту, дисперсію, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.
2. Проранжуйте альтернативи, виходячи з: 1) очікуваної доходності; 2) ризику.
3. Яку альтернативу Ви оберете?
ЗАДАЧА 2
На матеріалі попереднього завдання припустимо, що банк збирається вкласти третину коштів в кожний проект.
Необхідно визначити:
1. Яка очікувана доходність портфелю?
2. Якою є дисперсія і середнє квадратичне відхилення?
3. Якими є коефіцієнти коваріації і кореляції для проектів А і В, а також А і С?
ЗАДАЧА 3
За даними минулих періодів акції А і В мали наступні дивіденди і ціни в дол.

 Рік     А    В 
 Дивіденд   Ціна в кінці року   Дивіденд   Ціна в кінці року
 1997   -  32,50  -  53,75
 1998  4,00  26,00  3,40  45,50
 1999  4,20  27,00  3,65  48,75
 2000  4,40  20,25  3,90  61,75
 2001  4,60  27,25  4,05  54,50
 2002  4,95  28,25  4,25  55,25

Необхідно:
1. Підрахувати фактичну доходність акції за кожний рік.
2. За умови, що портфель складається на 40 % з А і на 60 % з В (структура балансування на кінець року) визначити доходність портфелю за кожний рік.
3. Вирахувати середнє квадратичне відхилення доходності кожної акції і портфелю.
ЗАДАЧА 4
До портфелю (умова попереднього завдання) добавте акцію С. Яка за минулі періоди мала наступні дивіденди і ціни в дол.

 Рік           С 
 Дивіденд   Ціна в кінці року
 1997  -  23,40
 1998  2,85  23,90
 1999  2,95  31,50
 2000  3,05  27,20
 2001  3,15  32,25
 2002  3,25  26,00

Необхідно:
1. За умови, що акції А, В і С мають однакову вагу в портфелі, визначити як це вплине на доход портфелю і середньоквадратичне відхилення.
2. Нехай структура портфелю змішана: А – 30 %, В – 30 %, С – 60 %. Як зміниться середній очікуваний доход і середньоквадратичне відхилення. Поясніть ці зміни.
3. Якому портфелю Ви віддали б перевагу? Чому?
ЗАДАЧА 5
За минулі періоди акції А і В мали такі дивіденди і ціни:

 Рік    А     В  
 Дивіденд   Ціна в кінці року  Дивіденд   Ціна в кінці року
 1997   -  13,25  -  22,37
 1998  1,40  9,95  2,20  17,50
 1999  1,75  14,00  2,40  19,30
 2000  1,85  17,75  2,65  35,52
 2001  1,40  13,85  3,75  22,70
 2002  1,20  17,70  3,05  28,00

Необхідно:
1. За умови структури портфелю 50*50, визначити:
а) доходність портфелю по рокам;
б) середній доход для кожної акції;
в) середнє квадратичне відхилення для кожного інструмента портфелю;
г) коефіцієнт кореляції.
2. Якщо на основі випадкової вибірки збільшити кількість акцій, то як зміниться ризик портфелю?
Література

Количество страниц

15
Дата размещения

2014
Цена

100.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (Варіант 2) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:




Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]rtao.info.

Изменено: , 25 2018 16:58