Контрольна робота з дисципліни

Megacartao

Mega "Megacartao" является одним из ведущих Информационно-аналитических центров Украины

далее

Контрольна робота з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (Варіант 20)

Тип работы

Контрольна робота
Категория

Фінанси arrow Контрольна робота з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (Варіант 20)
Код

DM-1623
Содержание

Завдання № 1.
        Банк розглядає три можливих інвестиційних проекти на наступний рік. Кожний проект розрахований на 1 рік, а доходи від нього залежать від стану економіки в наступному році. Орієнтовані оцінки доходності наведено нижче:

 Стан економіки    Ймовірність    Прогнозована дохідність,%    
 А  В   С 
 Спад  0,45  25  35   30 
 Середній рівень   0,35  30  25  35
 Найвищий рівень   0,2  35  30  25

Необхідно:
1.    Розрахувати очікувану доходність кожного проекту, дисперсію, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.
2.    Проранжуйте альтернативи, виходячи з: 1) очікуваної доходності; 2) ризику.
3.    Яку альтернативу Ви оберете?
Завдання № 2.
    На матеріалі попереднього завдання припустимо, що банк збирається вкласти третину коштів в кожний проект.
     Необхідно визначити:
1.    Яка очікувана доходність портфелю?
2.    Якою є дисперсія і середнє квадратичне відхилення?
3.    Якими є коефіцієнти коваріації і кореляції для проектів А і В, а також А і С?
Завдання № 3.
За даними минулих періодів акції А і В мали наступні дивіденди і ціни в дол.

 Рік     А    В 
 Дивіденд   Ціна в кінці року   Дивіденд   Ціна в кінці року 
 1997  -  23,45  -  31,75
 1998   1,20  26,17  1,60  29,25
 1999  1,40  27,30  1,85  32,25
 2000  1,60  32,25  1,10  27,30
 2001  1,80  29,25  1,25  26,17
 2002  1,15  31,75  1,45  23,45

Необхідно:
1.    Підрахувати фактичну доходність акції за кожний рік.
2.    За умови, що портфель складається на 36 % з А і на 64 % з В (структура балансування на кінець року) визначити доходність портфелю за кожний рік.
3.    Вирахувати середнє квадратичне відхилення доходності кожної акції і портфелю.    
Завдання № 4.
      До портфелю (умова попереднього завдання) добавте акцію С. Яка за минулі періоди мала наступні дивіденди і ціни в дол.

 Рік     С  
 Дивіденд   Ціна в кінці року 
 1997   -  27,13
 1998  1,09  23,40
 1999  1,19  29,75
 2000  1,56  31,58
 2001  1,12  36,87
 2002  1,07  32,13

Необхідно:
1.    За умови, що акції А, В і С мають однакову вагу в портфелі, визначити як це вплине на доход портфелю і середньоквадратичне відхилення.
2.    Нехай структура портфелю змішана: А – 25 %, В – 45 %, С – 30 %. Як зміниться середній очікуваний доход  і  середньоквадратичне відхилення. Поясніть ці зміни.
3.    Якому портфелю Ви віддали б перевагу? Чому?
Завдання № 5.
За минулі періоди акції А і В мали такі дивіденди і ціни:

 Рік    А     В 
 Дивіденд   Ціна в кінці року  Дивіденд   Ціна в кінці року
 1997   -  9,10  -  14,22
 1998  3,30  8,80  4,30  9,35
 1999  3,63  9,85  4,30  11,15
 2000  3,72  10,60  4,52  27,37
 2001  3,30  9,70  5,62  14,55
 2002  3,10  9,55  4,94  19,85

Необхідно:
1.    За умови структури портфелю 65*35, визначити:
а) доходність портфелю по рокам;
б) середній доход для кожної акції;
в) середнє квадратичне відхилення для кожного інструмента портфелю;
г) коефіцієнт кореляції.
      2. Якщо на основі випадкової вибірки збільшити кількість акцій, то як зміниться ризик портфелю?
Література

Количество страниц

12
Дата размещения

2014
Цена

100.00

Для покупки готовой работы: Контрольна робота з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» (Варіант 20) (Контрольна робота) ознакомьтесь с Условиями заказа готовой работы и заполните данную форму:




Условия заказа готовой работы

Не нашли готовой работы? Вы можете заказать написание новой. Для этого заполните Форму заказа или пришлите заявку на электронный адрес [email protected]

Изменено: , 23 2019 16:58
steroid-pharm.com

e-kirpich.kiev.ua

porno games